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科研产出

含均值结构变点时间序列的贝叶斯单位根检验

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《统计与决策》兰州城市学院信息工程学院;甘肃农业大学理学院;甘肃民族师范学院数学学院;重庆科技学院数理与大数据学院 卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇  出版年：2023

甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA855);甘肃省高等学校创新基金项目(2022A-175,2022B-104);重庆市教委重点科技项目(KJZD-K20220150)。

针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用...

关键词：均值结构变点  单位根 伪检验 贝叶斯因子 置信区间