文献类型：期刊文章

作　　者：卢整智[1] 施晓燕[2] 宋爱民[3] 何勇[4]

Lu Zhengzhi;Shi Xiaoyan;Song Aimin;He Yong(School of Information Engineering,Lanzhou City University;College of Science,Gansu Agricultural University,Lanzhou 730100,China;Department of Mathematics,Gansu Normal College for Nationalities,Gannan Gansu 747000,China;School of Mathematics,Physics and Data Science,Chongqing University of Science and Technology,Chongqing 401331,China)

机构地区：[1]兰州城市学院信息工程学院 [2]甘肃农业大学理学院,兰州730100 [3]甘肃民族师范学院数学学院,甘肃甘南747000 [4]重庆科技学院数理与大数据学院,重庆401331

出　　处：《统计与决策》

基　　金：甘肃省自然科学基金资助项目(22JR5RA855);甘肃省高等学校创新基金项目(2022A-175,2022B-104);重庆市教委重点科技项目(KJZD-K20220150)。

年　　份：2023

期　　号：2

起止页码：11-14

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2020、CSSCI、CSSCI2023_2024、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题,文章基于贝叶斯理论,先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置,再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根,并用Monte Carlo模拟方法进行仿真,验证该方法的有效性。研究发现:是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响,不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判;贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置,并能提高单位根检验功效。

关 键 词：均值结构变点  单位根 伪检验 贝叶斯因子 置信区间  

分 类 号：F224.9]