期刊文章详细信息
VaR风险测量模型在我国股票市场中的应用
Application of VaR for Risk Measurement in China
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]大连铁道学院管理工程系,辽宁大连116028
年 份：2004
卷 号：25
期 号：2
起止页码：72-75
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：VaR是风险估值模型(ValueatRisk)的简称,是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具 本文在国内外学者的研究基础上,运用我国证券市场的有关数据对VaR风险测量模型在我国股票市场风险测量中的具体应用作了实证分析,旨在寻找一套符合我国国情的具有可操作性的证券市场风险测量体系。
关 键 词：证券市场 证券组合投资 风险测量 风险估值模型
分 类 号：F830.91[金融学类]
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