期刊文章详细信息
随机时间序列模型在正态MA(2)时的平稳性条件
ON STATIONARITY OF THE SOLUTION OF THE STOCHASTIC TIME SERIES MODEL IN THE MA(2) SERIES
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖北工学院数理系,湖北武汉430068 [2]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072
基 金：国家自然科学基金资助项目 (79870 0 91 7992 80 0 1 )
年 份：2004
卷 号：24
期 号：4
起止页码：433-437
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：对于随机时间序列模型Xt=φtXt-1 +εt,由于当 { φt}在不同的情况下 ,具有不同的平稳性质 .本文利用特征函数和矩的关系讨论了模型Xt=φtXt-1 +εt 在序列 { φt}为正态MA(2 )条件时有平稳解的充分必要条件 。
关 键 词：随机时间序列 MA(2) 平稳解 单位圆
分 类 号：O175[数学类]
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