期刊文章详细信息
有交易费的几何平均亚式期权的定价公式 ( EI收录)
Pricing Formula of Geometry Average Asian Option with Transaction Costs
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华南理工大学应用数学系,广东广州510640
年 份：2004
卷 号：32
期 号：5
起止页码：84-87
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：以Black Scholes模型为基础 ,通过对有固定敲定价格的亚式期权的研究 ,结合有交易费的欧式期权的定价公式 ,运用证券组合技术与无套利原理 ,推出了有交易费的非线性期权定价模型 .通过对方程的化简、分析 ,在一定的条件下将非线性的期权定价模型化为Cauchy问题进行求解 。
关 键 词：交易费 亚式期权 定价公式
分 类 号：O175.26[数学类] O211.63]
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