文献类型：期刊文章

作　　者：闫海峰[1] 刘三阳[2] 李文强[1]

机构地区：[1]河南师范大学数学与信息科学学院,河南新乡453008 [2]西安电子科技大学应用数学系,西安710071

出　　处：《工程数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(69972036);河南省科委软科学基金(0313062400);河南省高校骨干教师资助计划(88).

年　　份：2004

卷　　号：21

期　　号：3

起止页码：397-402

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：讨论了股票价格过程遵循指数O-U过程的变异期权定价问题。利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期权定价的鞅方法,得到了离散时间最大值期权和虹式期权的定价公式。

关 键 词：期权定价 BLACK-SCHOLES模型 变异期权  ORNSTEIN-UHLENBACK过程 虹式期权  

分 类 号：F830.9[金融学类] O211.6]