期刊文章详细信息
非线性时间序列周期分析的R/S分析方法及其应用
R/S Analysis for Finding Non-linear Time Series′ Cycle and Its Application
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学信息系,上海200433 [2]西北工业大学自动控制系,西安710072
年 份：2004
卷 号：34
期 号：4
起止页码：104-108
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：许多时间序列 ,例如资本数据等经济类时间序列 ,是由众多错综复杂因素共同作用的结果 ,存在着种种线性和非线性作用机制 ,频谱分析及其种种变形不应该是这些时间序列周期分析的合适工具 ,R/S分析因为不象频谱分析那样有正弦或余弦的假设 ,因而具有明显的优势 .通过对上证指数的 R/S分析 ,发现上证指数具有长程正相关和大约 5个月一个周期的特点 .
关 键 词：时间序列 周期分析 R/S分析 资本市场
分 类 号：F224]
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