期刊文章详细信息
GARCH模型在VaR计量中的应用
An application of GARCH Model in Risk Metrics on Index Number of Shanghai Stock Exchange
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]重庆工商大学统计系,重庆400067
年 份：2004
卷 号：50
期 号：3
起止页码：52-55
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
关 键 词：GARCH模型 VaR计量 股票投资 收益 市场 价格
分 类 号：F224]
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