期刊文章详细信息
有限差分方法在期权定价中的应用
Application of Finite Difference Methods in the Pricing of Option
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南方冶金学院应用科学学院,江西赣州341000
年 份：2004
卷 号：14
期 号：4
起止页码：83-84
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：偏微分方程的有限差分解法是通过将偏微分方程离散化为差分方程,求得微分方程的近似解。通过研究在期权定价中,价格是随机的期权定价方程的有限差分解法,并与二叉树图法、标准的Black-Scholes定价模型求得的解相比较,得出3种方法的解具有相似性的结论。
关 键 词：有限差分法 期权定价 股票期权 定价模型
分 类 号：O155[数学类]
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