期刊文章详细信息
封闭式基金净值与价格的因果性和协整分析
Analysis on Causality & Co-integration of NAV and Share Prices of Chinese Closed-end Fund
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北方证券有限责任公司
年 份：2004
期 号：2
起止页码：57-62
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：研究表明,绝大多数封闭式基金净值与价格之间不存在协整关系。这说明基金的折价率不是均值回归的,所以认为基金价格必然向其内在价值回归是不正确的,试图要从封闭式基金的折价率中套利的行为未必可取。
关 键 词：封闭式基金 中国 证券市场 协整分析 因果关系 基金价格 折价率 “噪声交易者”模型 DSSW
分 类 号：F832.39[金融学类] F832.51
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