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多金融资产风险价值的Copula计量方法研究
Value-at-Risk Description of Multi-assets by Use of Copulas
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海财经大学经济学院数量经济研究所
年 份：2004
卷 号：21
期 号：4
起止页码：67-70
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2004_2005、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文侧重研究多金融资产的风险价值计量方法。利用Copula联结函数、混合分布和Jacob矩阵 ,构造多金融资产风险价值的Copula计量方法 ,指出Copula计量方法相关的几个重要问题。
关 键 词：VAR 风险价值 Copula联结函数 金融创新 概率论 多金融资产 混合分布 基础资产
分 类 号：F830[金融学类] F224.7
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