文献类型：期刊文章

作　　者：姚京[1] 李仲飞[1]

机构地区：[1]中山大学岭南学院金融系,广东广州510275

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 (2 0 0 2 6 7);教育部人文社会科学研究"十五"规划项目 (0 1JA6 3 0 0 0 9);广东省自然科学基金项目 (0 1 1 1 93 );广东省哲学社会科学规划项目 (0 2M 1 3 ).

年　　份：2004

卷　　号：12

期　　号：1

起止页码：8-14

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2004_2005、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值 VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值 VaR模型有效边界的一些性质。

关 键 词：均值-方差模型 VAR 均值-VAR模型 等VaR线  有效组合  

分 类 号：F224.3] F224.7