期刊文章详细信息
求解投资组合模型的遗传算法
A Genetic Algorithm Solving Portfolio Choice Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072
基 金：国家教育部博士点基金资助项目(01JB630009)
年 份：2004
卷 号：50
期 号：1
起止页码：29-32
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊
摘 要：针对投资组合模型的特点,研究了遗传算法的编码、算子和算子参数,设计出了一个能够求解投资组合模型的遗传算法.实证分析表明,在求解复杂的投资组合模型时,遗传算法的实算结果要优于梯度算法的实算结果.
关 键 词：投资组合模型 遗传算法 非线性规划 自适应算子
分 类 号：F830.59[金融学类] F224.31
参考文献：
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