文献类型：期刊文章

作　　者：庄新田[1] 庄新路[2] 田莹[1]

机构地区：[1]东北大学工商管理学院,辽宁沈阳110004 [2]东北师范大学信息传播与管理学院,吉林长春130024

出　　处：《东北大学学报（自然科学版）》

基　　金：中国博士后科学基金资助项目(2002031148).

年　　份：2003

卷　　号：24

期　　号：9

起止页码：862-865

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征·

关 键 词：HURST指数 标准差时间序列  证券市场 重标极差分析 分形结构  

分 类 号：F941.4[经济学类]