文献类型：期刊文章

作　　者：林孝贵[1]

机构地区：[1]广西工学院管理工程系,广西柳州545006

出　　处：《系统工程》

基　　金：广西教育厅高校科研项目(600017)

年　　份：2004

卷　　号：22

期　　号：1

起止页码：74-77

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EBSCO、INSPEC、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：在传统套期保值策略中,仅仅是根据套期保值基差风险最小化确定套期比,这就存在很多缺陷。对这种情况,我们同时考虑基于当前价格的套期保值收益和风险,得到套期保值收益与风险的比率。通过使收益与风险比率的最大化来解出套期比,并说明这样的套期比具有较好的优良性质,而且传统的套期保值策略仅是其中的特殊情况。另外,还得到判断期货、现货的当前价格是适合空头套期保值还是适合多头套期保值的方法,使投资者能够更好地掌握买卖时机和数量。

关 键 词：期货市场 套期保值 价格风险 期望收益  

分 类 号：F830.9[金融学类] O212]