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基于GARCH模型族的沪深300波动率实证分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京科技大学东凌经济管理学院金融工程系,北京100083
年 份：2013
卷 号：16
期 号：5X
起止页码：34-35
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：本文以沪深300日收益率为分析对象,运用正态分布、学生t分布、GED分布下的GARCH、EGARCH、TGARCH,研究了沪深300自2005年4月8日发布以来至2013年3月30日的收益率的波动性,实证表明,沪深300波动具有尖锋厚尾性和高聚集效应;发现沪深300的收益率序列不服从正态分布且具有非对称性,其中基于GED分布的GARCH(1,1)是最优的拟合模型。
关 键 词：GARCH模型族 沪深300 波动性
分 类 号：F224] F832.51
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