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中国A股市场春节效应研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]江西财经大学教务处,江西南昌330013
年 份：2018
期 号：21
起止页码：166-167
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：本文以上证综合指数1996年-2015年的日收益率为样本,对中国股市是否存在"春节效应"进行研究。先通过对收益率的统计分析,发现无论是在春节节前,还是在春节节后,都存在着明显的高收益率现象。随后,本文使用回归分析方法,证实中国A股市场确实存在春节节前效应,并探讨了节前效应的形成机理。
关 键 词：日历效应 春节效应 有效市场假说
分 类 号：F832.51[金融学类]
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