期刊文章详细信息
极值理论在VaR中的应用及对沪深股市的实证分析
Application of Extreme Value Theory in VaR and Empirical Analysis of hu & shen Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学现代金融研究所,上海200092
基 金：国家自然科学基金资助项目(70273027)
年 份：2003
期 号：6
起止页码：25-27
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：通过利用极值理论(EVT)计算风险价值(VaR)的方法与正态分布和实际分布的VaR结果进行比较,并应用沪深指数日收益率进行的实证研究表明,在极端条件下,用极值方法估计的VaR值有更高的准确性。
关 键 词：极值理论 VAR 风险价值 极值理论 EVT 股票市场 投资收益分析 上海证券交易所 深圳证券交易所
分 类 号：F832.5[金融学类]
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