期刊文章详细信息
倒向双重随机微分方程
Backward Doubly Stochastic Differential Equations
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]西华师范大学数学系,四川南充637002
基 金：国家自然科学基金 (70 0 71 0 1 1 )
年 份：2004
卷 号：17
期 号：1
起止页码：95-103
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .
关 键 词：倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式
分 类 号：O211.63]
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