文献类型：期刊文章

作　　者：闫海峰[1] 刘三阳[1]

机构地区：[1]西安电子科技大学应用数学系

出　　处：《系统工程学报》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(69972036);河南省教委自然科学基金资助项目(1999110010).

年　　份：2003

卷　　号：18

期　　号：6

起止页码：547-551

语　　种：中文

收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊

摘　　要：讨论了股票价格过程遵循指数O U(ornstein＿uhlenback)过程的欧式期权定价问题.分别用保险精算法和套利定价方法,考虑了在有效期内股票有无红利支付两种情况下的欧式期权定价问题,给出了股票价格遵循指数O U过程和广义指数O U过程的欧式期权定价公式,并讨论了两种定价方法所得公式之间的关系.证明了在指数O U过程模型下保险精算定价是一有套利定价.

关 键 词：股票价格 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 期权定价 金融市场

分 类 号：F830.91[金融学类]