文献类型：期刊文章

作　　者：李亚静[1] 朱宏泉[2] 彭育威[3]

机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院,成都610031 [2]中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所,北京100080 [3]西南民族学院计算机科学与工程系,成都610041

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金 ( 79930 90 0 )

年　　份：2003

卷　　号：33

期　　号：11

起止页码：65-71

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：收益与风险历来都是投资者与研究者所关注的问题 .本文选取 GA RCH、TGARCH和 EGARCH模型来拟合中国股市的波动性 .实证分析结果表明 ,中国股市的波动具有显著的波动聚类性与持续性 ;由 E-GARCH模型所预测的上证 30指数、上证综合指数和深证成份指数未来一天的波动要明显优于 GARCH和TGARCH模型的对应值 ,而对香港恒生指数 ,三种模型的预测结果无显著的差异 .

关 键 词：中国  股票市场 GARCH模型族 波动性 收益率

分 类 号：F832.5[金融学类]