文献类型：期刊文章

作　　者：王琼[1] 陈金贤[1]

机构地区：[1]西安交通大学管理学院国际经济研究所,陕西西安710049

出　　处：《系统工程》

基　　金：国家自然科学基金资助项目 (70 1710 0 5 ) ;国家社会科学基金资助项目 (0 1BJL 0 12 )

年　　份：2003

卷　　号：21

期　　号：5

起止页码：79-83

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EBSCO、INSPEC、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：信用违约互换是最近几年国际金融市场出现的重要的信用风险管理创新工具 ,由于信用风险非系统性、收益可偏性以及数据获取困难 ,使得信用违约互换定价的十分困难。本文根据信用违约互换的避险机理 ,并考虑突发事件对违约概率的影响 ,建立一个基于跳 -扩散过程的信用违约互换的定价模型 。

关 键 词：金融市场 跳-扩散过程 信用违约互换定价模型  金融机构

分 类 号：F830.9[金融学类]