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中国股票市场波动特性的实证研究
The Empirical Research on Volatility Characteristics of Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]山东财政学院统计系,济南250014
年 份：2003
卷 号：33
期 号：9
起止页码：50-54
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文以上证综指和深成分指数的日收益率为研究对象 ,应用 GARCH、TARCH模型理论 ,进一步分析了日收益率波动的条件异方差性、非对称性 。
关 键 词：中国 股票市场 波动性 证券指数 GARCH模型 TARCH模型 收益率 条件异方差性 非对称性 ARCH模型
分 类 号：F832.5[金融学类]
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