期刊文章详细信息
允许提前违约的信用衍生产品定价模型
Pricing the Derivitives with Credit Risk of Allowing Default Before Maturity
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]厦门大学数学系,福建厦门361005
年 份：2003
卷 号：33
期 号：9
起止页码：38-44
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文运用随机过程中的反射原理 ,停时分布以及障碍期权的定价思想扩展了 Merton( 1 975 )提出的信用衍生产品定价模型 ,对允许提前违约且标的资产间具有相关性的信用衍生产品进行定价 。
关 键 词：提前违约 随机过程 反射原理 停时分布 障碍期权 信用衍生产品 定价模型 公司价值模型 风险中性过程 解析解 资产
分 类 号：F224.3]
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