文献类型：期刊文章

作　　者：连玉君[1] 王闻达[2] 叶汝财[1]

机构地区：[1]中山大学岭南学院,广东广州510275 [2]中国人民大学汉青经济与金融高级研究院,北京100872

出　　处：《数理统计与管理》

基　　金：国家自然科学基金(71002056);教育部人文社会科学研究基金项目(09YJC790269)资助

年　　份：2014

卷　　号：33

期　　号：5

起止页码：830-841

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2011、CSSCI、CSSCI2014_2016、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：在大样本下,Hausman检验统计量渐进地服从卡方分布,但在有限样本分析中却经常出现负值。对此,文献中并未形成一致看法。本文采用Monte Carlo模拟,从小样本偏误、内生性偏误、序列相关、非平行面板等角度,研究了Hausman检验统计量的小样本性质。结果表明,内生性问题(解释变量与个体效应相关)是导致Hausman统计量出现负值的主要原因。进一步分析表明,修正后的Hausman统计量,以及过度识别检验方法能够很好地克服上述缺陷,且具有很好的有限样本性质。

关 键 词：固定效应模型 随机效应模型 面板数据  HAUSMAN检验 MONTE Carlo模拟分析  

分 类 号：O212.1]