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中国股票市场报酬与波动的GARCH-M模型 ( EI收录)
Some Studies of the Volatility and Stock Return on China Stock Markets Using GARCH-M
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南京审计学院管理学院,江苏南京210029 [2]河海大学国际工商学院,江苏南京210098
年 份：2003
卷 号：23
期 号：8
起止页码：81-86
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：运用 GARCH-M模型对上海和深圳股票市场的市场波动特征以及市场波动和报酬间的关系进行了实证研究 ,探讨引起我国股票市场波动较大 ,收益相对较低的原因 .同时分析涨跌停板交易制度对市场报酬和波动产生的影响 .
关 键 词：股票市场 风险报酬 波动性GARCH-M模型
分 类 号：F830[金融学类]
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