文献类型：期刊文章

作　　者：华仁海[1] 仲伟俊[2]

机构地区：[1]南京经济学院金融学系 [2]东南大学经济管理学院

出　　处：《统计研究》

年　　份：2003

卷　　号：20

期　　号：7

起止页码：25-30

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：We examine the dynamic relation between returns,volume,and volatility of our futures markets.The results show that there exists a positive correlation between absolute returns and volume,but no correlation between returns and volume; Granger causality demonstrate that no causality relation exists between returns (or absolute returns) and volume,except copper’s absolute returns causes volume;the conditional volatility of returns has no direct impact to futures returns; copper’ and soybean’ trading volume contributes strong explanatory power to volatility,but aluminous’ trading volume has no direct impact to volatility.

关 键 词：中国  期货市场 期货价格收益  交易量 波动性关系  金融市场

分 类 号：F832.5[金融学类]