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深圳证券市场有效性的统计检验
Statistical Test on the Efficiency of Shenzhen Securities Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南大学统计学系
年 份：2003
卷 号：20
期 号：6
起止页码：158-160
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、NSSD、RCCSE、RDFYBKZL(收录号：220941)、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文以深圳证券市场的日综合指数(1998.1.2～2001.12.31)为样本,采用单位根过程、随机游程和资本资产定价模型三种不同的方法,从不同的角度检验我国深圳证券市场的有效性,利用TSP软件进行回归分析,进行了假设检验,结果表明,深圳证券市场已经达到了弱式有效。
关 键 词：深圳市 证券市场 市场有效性 单位根检验 随机游程模型检验 资本资产定价模型检验 日综合指数TSP软件
分 类 号：F832.51[金融学类] F224
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