期刊文章详细信息
上海股市周日效应GARCH模型族的实证研究 ( EI收录)
An Empirical Research on the Weekday Effect in the Stock Market of Shanghai by GARCH Models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南京审计学院管理学系,江苏南京210029 [2]河海大学国际工商学院,江苏南京210098
年 份：2003
卷 号：23
期 号：7
起止页码：75-79
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：利用 GARCH模型族 ,实证分析了上海股票市场的波动特征 ,发现存在较为明显的周日效应 .
关 键 词：GARCH模型族 股票市场 周日效应
分 类 号：F830[金融学类]
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