文献类型：期刊文章

作　　者：荣喜民[1] 张奎庭[1] 王晨亮[2] 李践[3]

机构地区：[1]天津大学理学院,天津300072 [2]天津城市建设学院,天津300381 [3]天津中木实业有限公司,天津300201

出　　处：《系统工程学报》

基　　金：南开大学天津大学刘徽应用数学中心资助项目.

年　　份：2003

卷　　号：18

期　　号：3

起止页码：198-202

语　　种：中文

收录情况：CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、普通刊

摘　　要：在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响.最后,通过释例进行了说明.

关 键 词：证券投资 交易成本 金融数学 风险资产 股票价格 Β系数 证券市场  

分 类 号：F830.91[金融学类]