文献类型：期刊文章

作　　者：徐绪松[1] 熊保平[1] 龙虎[2]

机构地区：[1]武汉大学商学院技术经济及管理研究所,湖北武汉430072 [2]华中科技大学管理学院,湖北武汉430074

出　　处：《武汉大学学报（理学版）》

基　　金：国家教育部博士点基金资助项目 ( 0 1JB63 0 0 0 9)

年　　份：2003

卷　　号：49

期　　号：3

起止页码：309-312

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、ZR、核心刊

摘　　要：从预测能力的角度采用径向基函数 (radialbasisfunction ,简称RBF)神经网络方法计算我国上海股票市场的分形维数 ,并通过RBF神经网络的实验 ,得到上海股市的最小嵌入维数为 6 ,验证了股市分形维数在 2～ 3之间 ,从而进一步确定了我国上海股票市场是一个具有混沌现象的系统 .最后探讨了利用股票市场的混沌特性进行短期预测的效果和可行性 .

关 键 词：上海  股票市场 分形维数 RBF神经网络 金融市场 最小嵌入维数  混沌动力学

分 类 号：F832.5[金融学类] O415.5]