文献类型：期刊文章

作　　者：汪贵浦[1] 王明涛[2]

机构地区：[1]西安交通大学管理学院 [2]上海财经大学证券期货学院,上海200433

出　　处：《系统工程理论与实践》

基　　金：国家社科基金项目 ( 0 1 BJY0 89;0 2 BJY0 0 6)

年　　份：2003

卷　　号：23

期　　号：6

起止页码：42-47

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：针对 Harlow下偏矩证券组合优化模型求解的困难 ,通过恰当变换 ,得到了该模型的转换形式 ,此转换模型不但求解容易 ,而且能得到相应证券组合的下偏矩统计量的精确值 ,为下偏矩在投资分析中的应用提供了简便易行的方法 ;最后 ,通过上海证券交易所的实际数据说明了该模型的实用性 .

关 键 词：下偏矩统计量  证券组合优化模型  求解方法  

分 类 号：F832.51[金融学类] F830.91