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均值—方差效用函数在证券组合投资决策中的应用
Application of Mean-Variance Utility Function under the Portfolio Selection Decision
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽工程科技学院应用数理系,安徽芜湖241000
年 份：2003
卷 号：12
期 号：3
起止页码：98-101
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文利用均值—方差效用函数,按期望效用最大化准则建立并分析了证券组合投资决策模型。在投资者的效用函数为指数型效用函数时,得到了两基金定理分离权重的计算公式。得出了在均值———方差效用函数条件下期望效用最大化准则与M-V期望收益最大化准则一致的结论。
关 键 词：有效证券组合 投资组合理论 均值-方差效用函数 两基金定理 分离权重 证券组合投资
分 类 号：F830.91[金融学类] F830.59
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