期刊文章详细信息
带有信用风险的可转换债券的定价模型
Models for Pricing Convertible Bonds under Credit Risk
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]同济大学应用数学系,上海200092 [2]深圳大学师范学院数学系,深圳518060 [3]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026
基 金：国家自然科学基金委青年基金资助项目(10201029)
年 份：2003
卷 号：12
期 号：3
起止页码：49-53
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文介绍了带有随机利率和破产风险等几种信用模型下的可转换债券的定价模型和相关的计算方法。在一般的cox模型下,得到了某种意义下的显式公式和偏微分方程,为数值算法建立了理论基础。
关 键 词：金融学 可转换债券 信用风险 定价模型 多因子利率模型 COX过程
分 类 号：F830.91[金融学类] F224.0
参考文献：
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