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KMV模型关系函数推测及其在中国股市的验证
The Conjecture abuout the Relation Function of KMV and the Validation at Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中国科学技术大学商学院,安徽合肥230052
基 金：国家自然科学基金项目(70141015)
年 份：2003
卷 号：12
期 号：3
起止页码：43-48
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：在中国这样一个缺少足够信用数据的新兴市场,KMV模型直接利用股票市场的数据进行信息管理,具有广阔的应用前景。然而,KMV模型σA和σE的关系是随市场不同而变化的。本文利用中国股市的数据,得出了适应中国市场的σA和σE的关系函数,初步实现了运用期权理论对中国上市公司的信用风险进行估测,具有相当的理论和现实意义。
关 键 词：中国 股票市场 KMV模型 关系函数 上市公司 信用风险 股价波动率
分 类 号：F832.5[金融学类] F224.0
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