期刊文章详细信息
基于时间序列GARCH模型的人民币汇率预测
On the GARCH Model and the Forecast of Renminbi Exchange Rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]哈尔滨工业大学管理学院,哈尔滨150001
基 金：国家自然科学基金资助项目 ( 70 0 730 0 5 )
年 份：2003
期 号：5
起止页码：99-105
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
关 键 词：时间序列 GARCH模型 人民币汇率 汇率预测 汇率体制 改革 可行性分析 滚动算法 递归算法
分 类 号：F830.7[金融学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
