期刊文章详细信息
组合投资与资本资产定价模型
Study on Capital Asset Pricing Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]宁波大学商学院管理科学与工程系,浙江宁波315211
年 份：2003
卷 号：33
期 号：4
起止页码：50-53
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：根据效用理论 ,投资者在期望效用最大化准则下选择组合投资方案 ,通过改进均值 -方差模型假定 ,在完全市场 ( perfect markets)条件下由组合投资模型推导出广义的资本资产定价模型 .并证明了在投资者具有二次效用 ,或者收益率服从联合正态分布的情形下 ,它与夏普 -林特纳的资本资产定价模型 ( CA PM)
关 键 词：组合投资 资本资产定价模型 收益率 系统风险 β-系数 完全市场 期望效用
分 类 号：F224.3]
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