文献类型：期刊文章

作　　者：闫海峰[1] 刘三阳[1]

机构地区：[1]西安电子科技大学理学院应用数学系

出　　处：《工程数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(69972036);河南省教委自然科学基金(1999110010).

年　　份：2003

卷　　号：20

期　　号：2

起止页码：35-40

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogensbladt和HinaHviidRydberg关于欧式期权定价的结果。假定股票价格过程遵循带非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系。

关 键 词：扩散过程  BLACK-SCHOLES公式 保险精算定价 期权定价

分 类 号：O211.6] F830.9[数学类]