文献类型：期刊文章

作　　者：李双成[1] 王春峰[2]

机构地区：[1]天津大学系统工程研究所,天津300072 [2]河北经贸大学数统学院,河北石家庄050061

出　　处：《西北农林科技大学学报（社会科学版）》

基　　金：国家自然科学基金项目 ( 70 0 410 39);教育部跨世纪优秀人才培养计划;教育部优秀青年教师奖励计划资助项目

年　　份：2003

卷　　号：3

期　　号：3

起止页码：61-66

语　　种：中文

收录情况：CSA、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：利用随机波动 ( SV)模型和基于马尔科夫链蒙特卡罗模拟 ( MCMC)模拟技术的贝叶斯估计方法 ,并把交易量分解为预期交易量和非预期交易量 ,实证检验了中国股票市场中的量价关系。与其他学者的研究结论一致 ,交易量与价格波动存在很强的即期正相关关系 ,这也验证了混合分布假说 ( MDH )理论 ;研究中还发现 ,非预期交易与预期交易对价格波动的影响显著不同 。

关 键 词：价格波动 交易量 随机波动模型 MCMC  MDH假说  

分 类 号：F830.91[金融学类]