期刊文章详细信息
中国股票市场风险模型
Fundamental Equity Risk Model in Chinese Stock Market
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中信证券股份有限公司,北京100004
年 份：2003
期 号：4
起止页码：32-43
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：本文通过实证分析 ,认为贝塔系数、流通市值、净市值比、换手率、动量、收入价格比是中国股票市场重要的风险因子 ,从而建立中国股票市场的结构化风险模型 ,并简要探讨了风险模型在最优投资组合的构建和组合风险管理中的应用。
关 键 词：中国 股票市场 风险模型 实证分析 贝塔系数 收入价格比 净市值比
分 类 号：F830.91[金融学类]
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