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管理人因素对风险项目期权估值的影响
On the Evaluation Approach of the Real Option for Risky Proiects When Manager Related Factors Are Dealt with
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西安理工大学工商管理学院金融系,陕西西安710048
年 份：2003
卷 号：12
期 号：1
起止页码：105-109
语 种：中文
收录情况：CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文基于对风险项目及其“孪生证券”风险和收益特性的分析 ,认为真正的“孪生证券”实际中很难存在 ,进而提出利用“近似孪生证券”与无风险证券构造资产组合来复制实物期权收益特征 ,利用无风险套利分析确定项目实物期权价值的方法。但考虑到管理人因素造成的实物期权内部风险特征的不可复制性 ,本文进一步提出利用“确定性等值”将内部风险价值V1具体化 ,从而实现对“近似孪生证券”方法进行修正。
关 键 词：风险项目 实物期权 近似孪生证券 管理人因素 确定性等值
分 类 号：F830.59[金融学类]
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