期刊文章详细信息
计量经济模型中扰动项异方差性的一种检验方法
One Kind of Heteroscedasticity Testing Method on the Error Term in Econometric Modeling
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西南师范大学财经系,重庆400715 [2]西南财经大学统计系,成都610074
基 金：国家社科基金(00BTJ004).
年 份：2003
卷 号：28
期 号：1
起止页码：58-60
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、核心刊
摘 要：困扰计量经济建模的一个重要问题是模型中随机扰动项性质的设定.传统计量模型中均假定随机扰动项为高斯白噪声,而实际经济背景和数据经常不支持这一假定.应用极值理论,通过极值指数估计量,提出了一种可行的对异方差的检验方法.
关 键 词：计量经济模型 随机扰动项 异方差性 检验方法 极值理论 极值指数
分 类 号：F224.0] O211.4]
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