期刊文章详细信息
风险资产组合的均值—CVaR有效前沿(Ⅰ)
Mean—CVaR Efficient Frontier and Its Economic Implications(Ⅰ)
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]华中科技大学数学系,武汉430074
基 金：国家自然科学基金资助项目 (70 0 710 12 )
年 份：2003
卷 号：17
期 号：1
起止页码：29-33
语 种：中文
收录情况：CSSCI、CSSCI2003、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：本文基于CVaR风险计量技术 ,讨论了正态情形下风险资产组合的均值—CVaR边界 ,探究了其经济含义 ,并与经典的方差风险下的均值—方差边界进行了对比研究 ,为彻底解决均值—CVaR的有效前沿问题提供了基础。
关 键 词：风险资产组合 CVAR 风险计量 方差风险 风险管理
分 类 号：F830.59[金融学类]
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