期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]武汉大学商学院技术经济研究中心
年 份:2003
卷 号:20
期 号:2
起止页码:100-103
语 种:中文
收录情况:BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要:本文构造了一个包含不确定性和消费增长率的预防性储蓄模型。将引致预防性储蓄的总不确定性分解成两个成分:利率波动的不确定性和消费增长率波动的不确定性;分别用利率的条件方差和消费增长率的条件方差度量不确定性。此外,本文还使用GARCH模型模拟上述两个条件方差,使对预防性储蓄的实证分析成为可能。
关 键 词:预防性储蓄模型 GARCH 不确定性分解 条件方差
分 类 号:F830.48[金融学类]
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