期刊文章详细信息
协整关系对期货套期保值策略的影响
The effect of the cointegration relationship on futures hedge strategy
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海交通大学安泰管理学院,上海200030 [2]中国海运集团
年 份：2003
卷 号：22
期 号：2
起止页码：44-47
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSSCI、CSSCI2003、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：经过研究发现 ,在有效市场中 ,现货和期货价格间存在着协整关系 ,而我们在实际的操作中 ,经常忽略这种关系 ,本文通过对相关模型的推导 ,给出了考虑与不考虑两种情况下的套期保值比率的公式 。
关 键 词：协整关系 期货 套期保值策略 现货 白噪声 套期保值比率
分 类 号：F830.91[金融学类] F224.7
参考文献：
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