期刊文章详细信息
市场风险值VaR的算法与应用
VaR Computation and Application in Market Risk
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]上海大学管理科学与工程系,上海201800
基 金：国家自然科学基金(项目编号70171059)
年 份：2002
卷 号：16
期 号：2
起止页码：1-6
语 种：中文
收录情况：MR、ZMATH、普通刊
摘 要：进行金融风险管理时可以将风险划分为四类,即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格(包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格)波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Risk)就是用来评价给定资产所面临的市场风险大小。本文介绍了VaR的定义、相关的计算方法和在证券投资决策中的应用实例。
关 键 词：市场风险值 VAR 正态分布算法 历史模拟算法 GARCH模型算法 置信度 收益率
分 类 号：O213]
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