期刊文章详细信息
常利率环境下带干扰风险模型的破产估计
Ruin Estimates of Diffusion Models under Constant Interest Rate
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]济南大学理学院,济南250022 [2]南开大学数学学院,天津300071
基 金：国家自然科学基金资助19971047.
年 份：2003
卷 号：19
期 号：1
起止页码：79-84
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RDFYBKZL(收录号：220913)、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文中,我们研究具有固定收益率或利率的带干扰的复合泊瓦松风险模型的破产概率,给出破产概率估计,及上下界.
关 键 词：破产估计 生存概率 利率 布朗运动 复合泊瓦松模型 指数分布 林德伯格不等式 保险业 破产概率
分 类 号：O211.6] F840[数学类]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
