期刊文章详细信息
多质负风险和
Multitype Negative Risk Sums
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]岳阳师范学院数学系,岳阳414000 [2]上海大学数学系,上海200436
基 金：国家自然科学基金资助项目(19971072).
年 份：2003
卷 号：19
期 号：1
起止页码：65-70
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：依据理赔方式,风险保险业的险种主要分为正风险和与负风险和.本文主要研究了多质负风险和的Poisson模型的破产概率 (u),证明了破产概率的Lundberg不等式,即 (u)≤Ce-Ru.在规模波动间隔有界情形证明了 (u)=e-Ru,拓广了经典负风险和的相应结果.
关 键 词：风险过程 负风险和 破产概率 Poisson模型 LUNDBERG不等式
分 类 号：O211.6] F840[数学类]
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