期刊文章详细信息
二元极值分布的一个性质
A Property for Bivariate Extreme Value Distribution
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津大学数学系
基 金：国家自然科学基金(19871061);南开大学天津大学刘徽应用数学中心的支持.
年 份：2003
卷 号：19
期 号：1
起止页码：49-54
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2000、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：本文考虑二元极值的相关结构,通过一个变量变换,使变换后的变量基本上是独立的,并给出了它们的随机表示.由此能非常容易地在计算机上产生二元极值分布伪随机向量,以及计算一类常用统计量的数字特征,这是研究某些统计量渐近分布的基础.
关 键 词：二元极值分布 COPULA 相关结构 独立性 随机表示 伪随机向量 LOGISTIC模型 混合模型
分 类 号：O212.4] O211.3[数学类]
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