文献类型：期刊文章

作　　者：夏强[1] 梁茹冰[1] 李高荣[2]

Qiang Xia;Rubing Liang;Gaorong Li

机构地区：[1]华南农业大学数学与信息学院,广州510642 [2]北京工业大学北京科学与工程计算研究院,北京100124

出　　处：《中国科学：数学》

基　　金：国家自然科学基金(批准号:91746102,11871001和11471029);北京市自然科学基金(批准号:1182003);广东省自然科学基金(批准号:2016A030313414);教育部人文社会科学研究规划基金(批准号:17YJA910002)资助项目

年　　份：2019

卷　　号：49

期　　号：6

起止页码：879-898

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2017、CSA、CSCD、CSCD2019_2020、JST、PUBMED、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文研究参数单指标时间序列分位数自回归模型有效性的检验问题.当分位数回归变量的维数较大时,现有的检验方法将面临'维数灾难'问题.为了解决这个问题,本文基于残差经验过程,利用降维思想构造统计量,它有效地适应于参数单指标时间序列分位数自回归模型.本文提出Khmaladze鞅转换方法来替代经验过程,并构造检验统计量,证明所构造的检验统计量能够渐近收敛到分布自由的标准Brown运动.模拟研究和实际数据分析的结果表明,本文所提方法在参数单指标分位数自回归模型的检验中优于已有的检验方法.

关 键 词：模型检验  单指标时间序列  分位数回归 残差经验过程  降维 Khmaladze转换  渐近分布自由  

分 类 号：O212.1]